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本文通过对2006―内的日元兑美元汇率日数据进行时间序列的模型构建与实证分析，确定日元兑美元汇率收益率序列可以成功地用ARMA模型拟合，收益率序列的波动性也可以用ARCH族模型解释和预测。进一步检验发现，2006―日元兑美元汇率收益率表现出非对称性和杠杆效应。表明，日元兑美元汇率收益率的残差序列存在自相关性，日元兑美元汇率收益率序列存在尖峰...
